随机交易策略是否比技术性交易策略更成功？(2013)

下载PDF摘要：在这篇文章中，我们探索了随机在金融市场中的具体作用，灵感来自于噪声在许多物理系统中的有益作用，以及在以前对复杂社会经济系统的应用中的有益作用。在简要介绍之后，我们研究了一些最常用的交易策略在预测不同国际证券交易所指数的金融市场动态方面的表现，目的是将它们与完全随机策略的表现进行比较。在这方面，FTSE-UK、FTSE-MIB、DAX和S&；P500指数的历史数据被考虑到大约15-20年的周期(从它们创建到今天)。

出发地：Alessandro Pluchino[查看电子邮件][v1]Mon，18 Mar 2013 18：24：11 UTC(1,163 KB)[v2]Fri，2013 Jun 28 08：46：36 UTC(1,808 KB)[v3]Mon，2013 Jul 1 08：39：10 UTC(1,761KB)[v4]Sun，2013 Jul 14 09：37：00 UTC(1,761 KB)